Мосбиржа внедрила ИИ для выявления манипулирования рынком и инсайдерской торговли
Московская биржа внедрила инструмент на базе искусственного интеллекта для выявления операций с признаками манипулирования рынком и инсайдерской торговли. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.
ИИ-инструментарий должен стать частью рабочих процессов комплаенса на всех этапах расследований. Как пояснила старший управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова, использование ИИ-ассистентов и глубокая автоматизация процессов в перспективе от одного до двух лет позволит высвободить ресурсы экспертов и направить их на углубленный анализ сложных кейсов, что увеличит количество расследований и сократит сроки реализации мер.
Манипулирование фондовым рынком включает инвестиционные рекомендации. Один из последних случаев выявили в России в середине апреля: по данным МВД, сотрудники компании PFL Advisors через подконтрольные Telegram-каналы рассказывали о привлекательности ценных бумаг, что позволило им совершить более 55 тыс. операций с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.
Внедрение Мосбиржей ИИ является частью более широкой тенденции использования искусственного интеллекта в финансовой сфере. Ранее биржа уже тестировала торги с участием ИИ-агентов и планирует запускать фьючерсы на ETF, специализирующиеся на инвестициях в полупроводники и ИИ. В то же время существуют опасения относительно возможных манипуляций рынком при повсеместном внедрении инвестиционных советов на основе ИИ, а также проблемы возможного использования ИИ мошенниками. Председатель правления Московской биржи Виктор Жидков отмечал, что мошенники пользуются доверием к бирже и мимикрируют под ее бренд, создавая фейковые сайты.
Ранее Центробанк уже устанавливал факты манипулирования рынком физическими лицами и компаниями, которые проводили согласованные операции на срочном и фондовом рынках, в основном с низколиквидными инструментами. Эти случаи выявлялись на фоне роста активности частных инвесторов, которые, по оценкам ВТБ, к 2026 году могут составить 34% взрослого населения России с брокерскими счетами. ЦБ и Мосбиржа проводят работу по борьбе с нестандартным движением цен акций, особенно из третьего эшелона.
Уголовное дело о манипулировании рынком – относительно новая и нечасто применяемая статья в России. Например, случай на СПБ Бирже 2023 года, когда фейковое заявление о банкротстве вызвало падение акций на треть, показал, что поиск манипуляторов должен быть несложен, однако практика показывает, что расследования могут быть длительными. На данный момент ЦБ РФ предлагает повысить порог привлечения к уголовной ответственности за манипулирование с 3,75 млн до 100 млн рублей.
